移動平均線(MA)について

暗号資産の相場動向は、金融市場の法則に忠実に従います。どちらも市場の需給関係やマクロ、ミクロの環境影響に従って反応し、個々の暗号資産銘柄は従来の金融市場における株式市場と似ています。暗号資産の動きにはそれぞれ特徴があり、独自の市場特性とバリュープロポジション(価値提案)の裏付けとなっています。そのため、投資家は相場動向に基づき市場経験、ニュースの要約と実際運用を通じて、ファンダメンタルズ分析、ニュース分析、テクニカル分析を評価することで、より正確な市況予測を形成・考察することができます。

本稿では、テクニカル分析の一種である「 移動平均線(MA)」分析について簡単に説明します。

移動平均線(MA)とは

移動平均線とは、一定期間の資産価格の平均値を曲線で表示する統計分析手法のことです。資産価格が一時的に大きく変動しても、中長期的には平均線に収束しやすい傾向があります。シンプルかつ普遍的な性質を持つため、移動平均線は市場参加者が最も意識しているテクニカル指標の一つとなっています。

MEXCのローソク足チャートでは、5日間移動平均線(MA5)、10日間移動平均線(MA10)、30日間移動平均線(MA30)、60日間移動平均線(MA60)がデフォルト設定され、それぞれ黄、紫、青、赤の4本の細い線で表現されています。また、ユーザーの皆様はお好みに合わせて期間の設定を変更することもできます。

移動平均線のメリットとデメリット

メリット:移動平均線はローソク足パターンのトレンドと一致しているため、市場のランダムな動きである「ノイズ」を排除することができます。移動平均線は、投資家が正確かつ客観的に循環的なトレンドを確認することを可能にします。4本の移動平均線のトレンドと交差は、シグナルとして利用できます。

デメリット:移動平均線は過去の価格によって計算されるため、その変化は比較的遅く、銘柄価格の変化から遅れがちなのが性質です。したがって、移動平均線から得られる相場予測は通常、一般に投資期間が長いほど通用しやすいといえます。


移動平均線(MA)の運用例

1. 移動平均線を通じて上昇トレンド、下落トレンドのシグナル予測

本稿では、短期的には5日移動平均線( MA5 )、中期的には10日移動平均線 ( MA10 )、長期的には30日移動平均線 ( MA30 ) を基準として、例に挙げて説明します。


上記のMEXCローソク足チャートは、2021年9月から2021年11月までのBTCの相場トレンドにおける2つの重要なポイントで、ローソク足チャートは日足で表示したものです。


① 取引価格は長期的に MA30 を下回っている

9月1日から9月24日まで、ローソク足は青い線(MA30)の上に抜けようとするにもかかわらず、青い線(MA30)はローソク足の上に留まっています。これは、9月に取引された現物が前場のトレーダーによって保有されておらず、トレーダーの保有コストの大半が最安値の39,621 USDT以下に位置していたことを示唆していると思われます。

1ヶ月近く現物が市場で消費(売却)される取引が続いた後、10月に入り、市場参加者が下落したタイミングで現物が購入されるような動きが見られ、40,000 USDTを超える強気相場に転換し、活発に取引されるようになりました。ここから相場は上昇トレンドに転換し始めました。この上昇トレンドが続くと、市場のセンチメントはさらに価格を押し上げる方向へ向かいました。

したがって、10月初にローソク足が MA30 を上回り始めた時点で、新たな上昇トレンドのシグナルとなりました。

② 取引価格は長期的に MA30 を上回っている

10月中旬、取引価格は半月ほど MA30 を上回っていました。この時点で、長い下ヒゲと長い坊主陰線が示すように、市場の買い手は次第に高値に耐えられなくなり、価格交渉を求めるようになりました(売却を考えるようになってきた)。

10月17日以降、BTC価格は上昇トレンドを継続していますが、ローソク足の下ヒゲが長くなり、売り手からの値下げ圧力が強まっていることがわかります。10月26日頃から売買両方の価格勝負が始まり、2週間のレンジ推移の局面に入り、最高値の 68,999USDTを記録し、その後、価格は下落トレンドに入り、11月27日以降は前回の安値 39,621USDTにトライし始めました。

注:一般的に、ローソク足が移動平均線から乖離する時は、上昇・下落トレンドの始まりであり、相場トレンドが終了すると乖離した移動平均線は必然的に再びローソク足に接近していくと言われています。


2. MAが交差する際のシグナル

期間の異なる2本の移動平均線が交差すると、その後のトレンドが発生するシグナルが出たと市場参加者は判断します。このシグナルは、2つの期間の保有コストが収束したことを表し、市場参加者の多くの買い手と売り手が同じ行動を取っていることを示しています。取引参加者の増加により、市場はプラスにもマイナスにも動く可能性が有ります。一般的に、2つの移動平均線が重なっている期間が長いほど、市場の変動はより激しいものになります。

最後に

一般的に、移動平均線がローソク足より下にある場合、現在の価格が平均価格より高いことを示し、相場が上昇する可能性があると言われます。逆に、移動平均線がローソク足より上にある場合、現在価格が平均価格より低いことを表し、相場が下落する可能性があると言われています。
投資家は移動平均線の様々なパターン、交差シグナル、方向性の分析を通じて、市場の状態を正確に把握し、今後の相場動向をより正確に推測することができます。

免責事項:暗号資産取引には重大なリスクが伴い、投資した資本が失われる可能性があります。これらの資料は、投資、税務、法務、財務、会計、コンサルティング、またはその他の関連サービスに関するアドバイスの提供とは関係がなく、資産の購入、売却、または保有に関する推奨事項でもありません。 MEXC Learnは情報のみを提供し、経済的なアドバイスは提供しません。投資する前に、関連するリスクを完全に理解していることを確認する必要があります。

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